Pro většinu z období mezi světovými válkami a během druhé světové války, premiér byl William Lyon Mackenzie King, liberální. (Králův mateřský dědeček byl William Lyon Mackenzie, který vedl 1837 povstání v Horní Kanadě.) Na Imperial konferenci 1926, setkání vedoucích představitelů samosprávných zemí v rámci britského impéria, král žádal jasnější definice císařských vztahů , Tato žádost vedla k Balfoura zprávě z roku 1926 a nakonec na statut Westminster roku 1931, který prohlásil, že Velká Británie a samosprávné nadvlády Britského společenství národů (organizace, která nahrazované britského impéria) byly stejný ve stavu.
Kanada byla vážně zasažena celosvětové deprese 1930. V hloubce deprese v roce 1933, asi jedna pětina pracovní síly byla nezaměstnaná.
